FROM : http://franks543.blogspot.com/2009/07/py2exe.html

專案要先寫一個 setup.py 內容如下，請注意 single.py 要改成你的檔名

from distutils.core import setup
import py2exe, sys, os
sys.argv.append('py2exe')
setup(
    options = {'py2exe': {'bundle_files': 1}},
    windows = [{'script': "single.py"}],        # 或 console = [{'script': "single.py"}],
    zipfile = None,
)

重點在於zipfile = None和'bundle_files': 1

「zipfile = None」會讓原本的library.zip直接塞進exe檔
「'bundle_files': 1」是把.pyd, .dll都塞進exe檔。bundle_files的值有1, 2, 3，3就是預設值，不塞進去；2是除了python interpreter之外都塞，所以相較於1會多一個python25.dll (喔，我現在是用2.5，因為Google App Engine)

目前除了單一exe檔之外，還會生出w9xpopen.exe

使用 python setup.py py2exe

就可以編出 exe 檔了